Fundada en París en 1927 por un emigrante ruso, M. Arcady Fixon, Kaspia fue una de las pioneras en la importación de caviar del mar Caspio a Europa.

Kaspia tiene su sede en la emblemática Place de la Madeleine de París, donde tanto la tienda como el restaurante son un símbolo de la conjunción entre el lujo y la calidad.